بی مایند

متن مرتبط با «پرش» در سایت بی مایند نوشته شده است

قیمت‌گذاری اختیارهای آمریکایی بدون سررسید تحت مدل پرش انتشار با رژیم سوئیچینگ

  • [1] S. Asmussen, F. Avram, and M. R Pistorius. Russian and american put options under exponential phase–type lévy models. Stochastic Processes and their Applications, 109(1):79–111, 2004.[2] S. I. Boyarchenko and S. Z Levendorskii. Option pricing for truncated lévy processes. Inteational Joual of Theoretical and Applied Finance, 3(03):549–552, 2000.[3] S. I. Boyarchenko and S. Z Levendorskii. Perpetual american options under lévy processes. SIAM Joual on Control and Optimization, 40(6):1663–1696, 2002.[4] T. Chan. Pricing perpetual american options driven by spectrally one–sided lévy processes. preprint, 2000.[5] X. liang Cheng and L. Xue. On the error estimate of finite difference method for the obstacle problem. Applied mathematics and computation, 183(1):416–422, 2006.[6] A. Holmes, H. Yang, and S. Zhang. A front–fixing finite element method for the valuation of American options with regime–switching. Inteational Joual of Computer Mathematics, 89(9):1094–1111, 2012.[7] Z. Jiang and M. R. Pistorius. On perpetual American put valuation and first–passage in a regime–switching model with jumps. Finance and Stochastics, 12(3):331–355, 2008.[8] A. Jobert and L. CG Rogers. Option pricing with markov-modulated dynamics. SIAM Joual on Control and Optimization, 44(6):2063–2078, 2006.[9] S. G. Kou and H. Wang. Option pricing under a double exponential jump diffusion model. Management science, 50(9):1178–1192, 2004. , ...ادامه مطلب

  • اثر تخلخل سرریز پلکانی گابیونی بر افت انرژی و مشخصات پرش هیدرولیکی پایین دست سرریز

  • ناصری, راضیه, کاشفی پور, سید محمود. (1401). 'اثر تخلخل سرریز پلکانی گابیونی بر افت انرژی و مشخصات پرش هیدرولیکی پایین دست سرریز', علوم و مهندسی آبیاری, 45(1), pp. 1-17. doi: 10.22055/jise.2019.18454.1337 بخوانید, ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها